Ο σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει με πρακτικό προσανατολισμό θέματα που αφορούν την επαγγελματική διαχείριση χαρτοφυλακίων, έτσι όπως έχουν αυτά διαμορφωθεί από την επιστημονική έρευνα στο χώρο και τις πρόσφατες εξελίξεις στο χώρο της διαχείρισης επενδύσεων.

Στην πρώτη ενότητα περιγράφονται αναλυτικά τα στάδια τα οποία πρέπει να ακολουθηθούν και οι παράγοντες οι οποίοι πρέπει να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό και στη δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου επενδύσεων. Επίσης περιγράφονται και οι σημαντικότερες επενδυτικές στρατηγικές τις οποίες μπορεί να εφαρμόσει ο διαχειριστής χαρτοφυλακίων. Η δεύτερη ενότητα εξετάζει τις κυριότερες θεωρίες οι οποίες έχουν αναπτυχθεί στο χώρο της διαχείρισης χαρτοφυλακίου, και οι οποίες έχουν σαν κύριο σκοπό να περιγράψουν τη σχέση μεταξύ προσδοκώμενης απόδοσης και κινδύνου των επιμέρους επενδύσεων, καθώς και την επίδραση που θα έχει στον κίνδυνο ενός χαρτοφυλακίου η προσθήκη μίας ακόμη επένδυσης. Η τρίτη ενότητα εξετάζει τη διαδικασία αξιολόγησης ενός χαρτοφυλακίου επενδύσεων. Συγκεκριμένα περιγράφονται οι μέθοδοι που έχουν αναπτυχθεί σε αυτό το πεδίο και έχουν να κάνουν με την αξιολόγηση έναντι κάποιου δείκτη, έναντι του ανταγωνισμού, έναντι μιας προσαρμοσμένης απόδοσης αναλόγως του κινδύνου που έχει αναληφθεί και έναντι της διαφοράς της απόδοσης του χαρτοφυλακίου με την απόδοση ενός δείκτη αναφοράς.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα γνωρίζει:

• Τη διαδικασία διαχείρισης ενός χαρτοφυλακίου επενδύσεων
• Τους επενδυτικούς στόχους και περιορισμούς
• Την απόδοση και το κίνδυνο ενός χαρτοφυλακίου επενδύσεων
• Τα κυριότερα υποδείγματα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων
• Μεθόδους αξιολόγησης χαρτοφυλακίων επενδύσεων

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα μπορεί:

• Να υπολογίσει την απόδοση και τον κίνδυνο ενός χαρτοφυλακίου
• Να εκτιμήσει την σύνθεση του άριστου χαρτοφυλακίου
• Να καθορίσει τον συντελεστή αποφυγής κινδύνου ενός επενδυτή
• Να αξιολογήσει την απόδοση ενός χαρτοφυλακίου επενδύσεων

• Π. Αρτίκη, «Διαχείριση Χαρτοφυλακίου», Εκδόσεις Φαίδιμος, 2013, Αθήνα.
• Reilly F., Brown K., Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, Εκδόσεις Broken-Hill, 2019.